Una variable aleatoria, X, sigue una distribución de probabilidad normal, y lo escribimos como X ≡ N(μ,σ), cuando:

• Es una variable aleatoria continua.
• Depende de dos parámetros, μ y σ.

                       μ = media de la variable aleatoria.

                       σ = desviación típica de la variable aleatoria.

• Su función de densidad es simétrica respecto de la media.

La más importante de todas las distribuciones normales es la que tiene media μ = 0 y desviación típica σ = 1, y se denota Z ≡ N(0,1).

Como la media es cero, entonces la función es simétrica respecto del eje Y.